Каким образом трейдеры зарабатывают на агрессивной внутридневной торговле
Содержание
- Основы скальпинга
- Типы рынков для скальпинга
- Скальпинг в трейдинге: основные стратегии
- Плюсы и минусы скальпинга
Скальпинг — это высокочастотная торговая стратегия, которая привлекает трейдеров возможностью получения быстрой прибыли на краткосрочных движениях цены. Скальпинг в трейдинге требует от участника рынка высокой концентрации, быстрой реакции и глубокого понимания рыночной динамики. Как показывает наш опыт, прибыль на скальпинге получают опытные аналитики с достаточным рыночным бэкграундом. Неопытные новички, торгующие под влиянием противоречивых эмоций, могут потерять на скальпинге свой депозит в течение нескольких дней.
В этой статье мы разберем основные принципы скальпинга, его преимущества и недостатки, а также рассмотрим эффективные стратегии для работы на различных финансовых рынках.
Основы скальпинга
Как работает скальпинг
Скальпинг — это торговая методика, основанная на извлечении прибыли из минимальных изменений цены финансовых инструментов в течение очень коротких временных промежутков. Трейдеры-скальперы совершают множество сделок в день, держа позиции открытыми от нескольких секунд до нескольких минут.
Принцип работы скальпинга заключается в том, что трейдер анализирует краткосрочные колебания цены и входит в рынок в моменты, когда ожидается небольшое, но предсказуемое движение цены в определенном направлении. Цель скальпера — зафиксировать прибыль до того, как рынок развернется в противоположную сторону.
Что такое скальпинг с технической точки зрения? Это использование высокой волатильности рынка для получения множественных небольших прибылей, которые в совокупности могут составить значительную сумму. Скальперы работают с минимальными таймфреймами — от тиковых графиков до 5-минутных интервалов.
Некоторые эксперты считают, что скальпинг на бирже — это всего лишь торговая стратегия, но это не совсем так. В реальности это совокупность стратегий, в основе которых лежит быстрое открытие и закрытие сделок.
Даже в среде профессиональных трейдеров скальпинг стратегии считаются хотя и высокодоходным, но очень сложным и требующим железной дисциплины занятием. Кто-то уверен, что скальперы не отлипают от экранов мониторов целыми сутками, кто-то утверждает, что это не так. И удачливому охотнику за скальпами достаточно пары часов на бирже, чтобы взять свою прибыль. Истина, как всегда, где-то посередине: часто скальперы зависают в сети практически круглосуточно, а бывают, что тайминг ограничен парочкой очень напряженных часов.
Ключевые инструменты для скальпинга
Для успешного скальпинга трейдерам необходим набор специализированных инструментов технического анализа:
Графики и таймфреймы: Скальперы используют краткосрочные графики — M1, M5, и тиковые диаграммы. Эти временные рамки позволяют видеть мельчайшие изменения цены и принимать быстрые торговые решения.
Технические индикаторы: Наиболее популярными индикаторами для скальпинга являются скользящие средние с короткими периодами, RSI, MACD, Stochastic, и индикаторы объема. Эти инструменты помогают определить точки входа и выхода из позиций.
Ленты котировок и стаканы заявок: Профессиональные скальперы активно используют данные второго уровня (Level II), которые показывают глубину рынка и позволяют видеть крупные заявки на покупку и продажу.
Торговые платформы: Для скальпинга критически важна скорость исполнения заявок. Скальперы отдают предпочтение современным высокоскоростным торговым платформам с минимальными задержками, прозрачными комиссиями и возможностью быстрого размещения и отмены ордеров.
Типы рынков для скальпинга
Как уже говорилось, скальпинговые стратегии основаны на торговле внутри дня. Стараясь угадать движения рынка, трейдер, в зависимости от того, продает он или покупает, открывает с предустановленными заявками стоп-лосс и тейк-профит.
Тейк-профит — это отложенная заявка на фиксацию прибыли. По достижении определенного значения цены эта заявка срабатывает, и позиция закрывается с прибылью. Размер заявки устанавливается трейдером и может сдвигаться в любую сторону на всем протяжении нахождения в позиции. Стоп-лосс – это, наоборот, «остановка убытка». Этот заявка, который срабатывает по достижении определенного уровня убытка.
Идеальный вариант для скальпера — волатильные рынки. Поэтому из-за размера комиссионных вознаграждений, а также уровня ликвидности, чаще всего сделки заключаются на таких рынках как золото, нефть и биржевые индексы, волатильные валютные пары. Эти инструменты дают возможность трейдеру торговать с левереджем. Скальпинг на фондовом рынке практикуется реже из-за относительно невысокой волатильности.
Валютный рынок считается одним из лучших для скальпинга благодаря высокой ликвидности и круглосуточной работе. Основные валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD, обеспечивают стабильную волатильность и узкие спреды.
Фондовый рынок предоставляет возможности для скальпинга акций с высокой ликвидностью. Наиболее подходящими являются акции крупных компаний с большим объемом торгов.
Криптовалютный рынок привлекает скальперов высокой волатильностью, но требует особой осторожности из-за резких движений цен.
Некоторые трейдеры-скальперы используют такие варианты, как ночной скальпинг – торговля в ограниченные временные промежутки или в определенном ценовом направлении – внутриканальный скальпинг.
Скальпинг в трейдинге: основные стратегии
В скальпинге достаточно много популярных стратегий, не все из них просты и понятны, в них используется профессиональные рыночные термины. Для введения в тему выберем относительно несложные.
Типы стратегий скальпинга
Существует несколько основных типов скальпинг стратегий, каждая из которых имеет свои особенности применения:
Скальпинг в стакане (Bid-Ask спред скальпинг ) — стратегия, основанная на извлечении прибыли из разности между ценой покупки и продажи. В рамках этой стратегии трейдер использует для сделок информацию из так называемого биржевого «стакана»: заявок на покупку и продажу актива, и следит за пропорциями. Опытный скальпер способен по малейшим колебаниям этих индикаторов понять в какую же сторону пойдет цена в краткосрочном периоде. Трейдер размещает ордера на покупку по цене bid и на продажу по цене ask, получая прибыль от спреда.
Импульсный скальпинг опирается на тезис о взаимосвязанности рынков и предполагает работу в направлении краткосрочного тренда. Трейдер входит в позицию при появлении сильного импульса и закрывает ее при первых признаках ослабления движения. Индикаторами в этом случае становится поведение других инструментов: иностранных индексов, активов товарного рынка, валютных курсов и т.д.
Контртрендовый скальпинг — стратегия работы против основного тренда на коррекциях. Этот подход требует высокого мастерства и понимания рыночной психологии.
Новостной скальпинг основан на торговле во время выхода важных экономических новостей, когда рынок демонстрирует повышенную волатильность.
Гибридный скальпинг объединяет стратегии, выявляющие взаимосвязь различных инструментов, с информацией о количестве заявок в стакане.
Нередко скальперы следят за поведением инструмента внутри графических паттернов: японские свечи — голова и плечи, двойная вершина и т.д. , открывая сделки во время формирования наиболее отчетливых фигур – этот способ также помогает повысить эффективность торговли.
Кроме того, существуют стратегии, позволяющие работать как при сформировавшемся тренде, так и при малых колебаниях и «боковике».
Нередко скальперы торгуют в сформировавшемся «коридоре» – когда цена в боковом или небольшом восходящем, или нисходящем движении формирует уровни, которые можно графически отметить.
Примеры и кейсы скальпинг стратегий
Стратегия "Ленточная торговля": Трейдер использует несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 5, 8, 13. Сигналом к покупке служит расположение цены выше всех EMA, а сигналом к продаже — ниже всех EMA. Цель прибыли составляет 5-10 пунктов, стоп-лосс — 3-5 пунктов.
Стратегия "Поддержка-Сопротивление": Скальпер определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на минутных графиках и торгует от этих уровней. При отскоке от поддержки открывается позиция на покупку, при отскоке от сопротивления — на продажу.
Стратегия "Объемный всплеск": Трейдер отслеживает резкие увеличения объема торгов, которые часто предшествуют значительным движениям цены. Вход в позицию осуществляется в направлении движения после объемного всплеска.
Что такое скальпинг в применении к конкретному примеру? Рассмотрим ситуацию на паре EUR/USD: цена находится в диапазоне 1.1200-1.1210. Скальпер размещает ордер на покупку на уровне 1.1202 и ордер на продажу на уровне 1.1207, планируя получить прибыль в 5 пунктов при движении цены в любом направлении.
Плюсы и минусы скальпинга
Преимущества скальпинга
Быстрое получение результатов — скальперы могут видеть прибыль или убытки в течение минут, что позволяет оперативно корректировать стратегию.
Минимальное влияние фундаментальных факторов делает скальпинг менее зависимым от долгосрочных экономических тенденций.
Высокий потенциал доходности при правильном управлении рисками позволяет получать стабильную прибыль. Множество торговых возможностей в течение дня обеспечивает постоянную занятость и потенциал для заработка. Относительно низкий риск единичной сделки. Малый объем вложений и фиксация убытков делают свое дело.
Низкий порог вхождения. Скальперу для получения прибыли порой достаточно нескольких сотен долларов.
Большое количество точек входа. Не надо ждать выгодного движения рынка, можно начинать торговлю в любое время при приемлемой волатильности актива.
Возможность автоматизации. Скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.
Недостатки и риски скальпинга
Минусов достаточно, и они весомые. Скальпинг стратегии требуют идеального тайминга и могут быть неэффективными в периоды низкой ликвидности. Сложность ведения скальпинг-торговли и высокие требования к профессионализму трейдера снижают шансы большей части участников рынка на прибыль.
Если трейдер плохо разбирается в таких вещах, как механика рынка и ценовые движения, скорее всего, капитал будет потерян. Рыночные процессы на небольшом промежутке времени по понятным причинам идут быстрее, и нужен очень хороший бэкграунд для того, чтобы рынок обыграть. Скальпинг на бирже предполагает скорость реагирования в несколько секунд, и за это время надо оценить все за и против и открыть позицию.
Высочайшая скорость принятия решений, минимальная заторможенность могут стоить очень дорого. Допустим, вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. Условно говоря, на скорости 40 км/ч у водителя будет минута на принятие решения, при увеличении скорости на 20 км/ч меньше минуты, а на скорости 300 км/ч –доли секунды. Так и в скальпинге решение должно быть действительно точным, иначе в случае неудачи кроме убытков придется потерять и комиссионные.
Необходимость постоянного мониторинга рынка требует от трейдера полной концентрации в течение торговой сессии. Психологическое напряжение от быстрых решений и частых сделок может привести к эмоциональному выгоранию.
Из-за большого количества сделок комиссии платформ, особенно при выборе неудачного брокера, могут съедать до трети прибыли, получаемой скальпером, поэтому нужно выбирать платформы с прозрачными комиссиями.
Риски скальпинга включают возможность накопления убытков при неправильном управлении рисками, технические сбои платформы в критические моменты, и проскальзывания цены при высокой волатильности рынка. Проскальзывание (slippage) – это разница между ценой, по которой трейдер собирался заключить сделку, и ценой, по которой она на самом деле была исполнена. Допустим, вы видите возможность покупки актива по цене 1.0607, а после нажатия кнопки сделка исполняется совсем по другой цене — 1.0610.
К рискам относится и такой фактор, как соотношение риска и прибыли. Из-за высокой скорости совершения сделок соотношение условного тейк-профита и стоп-лосса при скальпинге обычно находится на уровне 1:1 или немного выше, в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий – 1:3-1:9. Соответственно, для поддержания положительной доходности процент успешных сделок при скальпинге должен быть выше.
Для минимизации рисков скальперы должны строго соблюдать правила управления капиталом, использовать надежные торговые платформы и постоянно совершенствовать свои навыки технического анализа. Успешный скальпинг требует дисциплины, терпения и непрерывного обучения.
