Для чего нужен индикатор VWAP и как он помогает трейдерам
Содержание
- Что такое VWAP
- Как использовать индикатор VWAP
- Как рассчитать индикатор VWAP
- Как интерпретировать индикатор VWAP
- Обзор индикатора VWAP: основные недостатки
- FAQ (Наиболее популярные вопросы)
Индикатор VWAP – полезный инструмент для трейдеров, позволяющий оценить среднюю цену, по которой торговалась ценная бумага в течение дня. Расскажем, что такое индикатор VWAP, как его читать и применять в биржевой торговле.
Что такое VWAP
VWAP расшифровывается как средневзвешенная цена по объему (от анг. Volume Weighted Average Price). Индикатор VWAP – один из ряда инструментов технического анализа, которые можно использовать для оценки состояния ценной бумаги, а если быть точным, то он показывает среднюю цену, по которой торговалась ценная бумага в течение дня.
Индикатор VWAP используется трейдерами для измерения того, насколько хорошо идут дела у актива по сравнению с «эталонным» показателем (бенчмарком). Это, в свою очередь, дает им дополнительную информацию для принятия решения о покупке или продаже актива.
Как использовать индикатор VWAP
Возможность проанализировать, что происходило в течение всего торгового дня делает индикатор VWAP особенно полезным инструментом для трейдеров: покупка актива по цене ниже линии VWAP считается выгодной, в то время как покупка выше индикатора указывает на переплату.
Индикатор VWAP рассчитывается каждый день: данные начинают собирать со старта торгов и заканчивают в момент их закрытия.
Впервые VWAP был использован в 1984 г. главным трейдером аналитической фирмы Abel Noser. Инструмент стал более популярным в 1990-е гг., когда трейдеры обнаружили, что торговля по стратегии индикатора VWAP сравнительно безопасна: с ней невозможно крупно выиграть, но она может помочь избежать неприятных потерь.
Как рассчитать индикатор VWAP
Для расчета индикатора VWAP необходимо проанализировать стоимость актива за первые пять минут торгов и сложить самый высокий показатель, самый низкий и показатель закрытия, а затем разделить эту сумму на три, чтобы получить среднее значение. Затем это среднее значение нужно разделить на количество активов, которые торговались в течение этого периода, – эта цифра даст вам индикатор VWAP. Этот расчет затем надо повторять в течение дня.
Формула индикатора VWAP выглядит следующим образом:
Как интерпретировать индикатор VWAP
Сам индикатор довольно прост: он отображается в виде линии на графике, и когда цена находится выше этой линии, это означает, что актив находится на восходящем тренде, а когда цена расположена ниже линии, это значит, что актив, скорее всего, находится в нисходящем тренде.
Если присмотреться, то можно увидеть гладкую синюю линию рядом с неровной зеленой линией цены – это и есть индикатор VWAP.
Бывают моменты, когда линии не совпадают – именно тогда формируются трендовые модели. Например, на этом графике индикатор VWAP близок к фактической цене. Это показывает, как индикатор VWAP теоретически может помочь означать прибыльность актива.
На втором графике видно, что в самом начале торгов акции находятся на сильном восходящем тренде, но со временем они переходят в нисходящий тренд.
Обзор индикатора VWAP: основные недостатки
Понять, что такое индикатор VWAP, невозможно без понимания основных недостатков этого инструмента. Несмотря на то, что индикатор VWAP – полезный инструмент для краткосрочной и однодневной торговли, он далек от совершенства, особенно когда речь идет о долгосрочной работе.
Если вы попытаетесь рассчитать VWAP слишком часто в течение нескольких дней, то это может исказить данные, и в итоге вы увидите недостоверные показатели.
Также остаются вопросы по поводу его полезности во время сильных долгосрочных трендов: если подъем длится долгое время, вы можете не заметить, как цена упадет ниже индикатора VWAP, и упустите возможности для торговли.
Наконец, индикатор VWAP рассказывает только часть истории цены актива. Если вы хотите использовать стратегию торговли с индикатором VWAP, то лучше его рассматривать в сочетании с другими аналитическими инструментами, чтобы получить более подробную картину состояния рынка.
FAQ (Наиболее популярные вопросы)
Индикатор позволяет проанализировать, что происходило в течение торгового дня. Покупка актива по цене ниже линии VWAP считается выгодной, в то время как покупка выше индикатора указывает на переплату.
Как и все индикаторы, VWAP хорошо рассказывает о прошлом и настоящем, но он не может предсказать будущие события.
Всегда необходимо помнить о необходимости проведения собственных исследований и не забывать о том, что цена акции, товара или криптовалюты может как падать, так и расти. Вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять.
