Как работает индикатор Vortex (VI) – полезный инструмент для выявления рыночных тенденций
Содержание
Индикатор Vortex – один из многих инструментов, связанных с данными, которые можно использовать для определения состояния рынка, его текущих тенденций и направления. Vortex, или VTX, может использоваться наряду с другими инструментами, чтобы помочь трейдерам делать прогнозы. Расскажем, для чего нужен индикатор Vortex в трейдинге и как применять индикатор Vortex.
Vortex – относительно новая статистическая разработка. Индикатор был создан в 2010 году швейцарскими аналитиками Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом, которые предположили, что движения вверх и вниз на финансовых рынках похожи на водоворот. Он основан на работе, проведенной Джей Уэллсом Уайлдером – одним из важнейших разработчиков технических торговых систем, который умер в апреле 2021 года в возрасте 85 лет.
Индикатор выглядит довольно просто на первый взгляд: есть две линии, которые колеблются на графике. Когда они пересекаются, это означает, что рынок либо становится «бычьим» (когда больше людей хотят купить акции), либо «медвежьим» (когда больше людей хотят их продать).
Индикатор используется для отслеживания изменений общерыночных тенденций. Такие изменения называются «разворотами»: хотя слово «разворот» часто имеет негативный оттенок, в данном случае оно означает лишь изменение – это не обязательно означает, что курс акций изменился в худшую сторону.
Хотя в этом материале пойдет речь об акциях, теоретически индикатор Vortex можно использовать для чего угодно: например, вы можете поместить индикатор на график цены криптовалюты, и он будет делать то же самое, что и на графиках с традиционными акциями и паями. В этом материале фигурируют цены акций, так как они немного проще и удобнее в качестве примера.
Как читать индикатор Vortex
Попробуем определить, что такое индикатор Vortex на практике. Как упоминалось выше, индикатор Vortex состоит из двух линий. Одна, VI+, указывает на положительное движение рынка, или рост, а другая, VI-, - на отрицательное движение рынка, или убыток. Обе линии измеряются за два периода. В качестве периодов обычно выбираются дни, хотя вы можете настроить индикатор на измерение любого периода времени.
В целом, на графике обычно 14 периодов – если посмотреть на него, то видно, что бывают моменты, когда две линии пересекаются. Если вы находитесь в фазе, когда ситуация выглядит «бычьей», то линия +VI будет наклонена вверх, а если в фазе, когда ситуация скорее «медвежья», то линия -VI будет наклонена вниз.
Важно отметить, что одна линия на графике всегда будет выше другой. Здесь нет места двусмысленности – Vortex всегда будет сообщать, «бычий» или «медвежий» рынок на данный момент. Несмотря на то, что он не показывает всю картину целиком, индикатор очень полезен.
Как рассчитывается Vortex
Индикатор Vortex основан на расчете, который состоит из четырех частей. Для того, чтобы пьнять, что такое индикатор Vortex, надо предпринять несколько простых шагов.
Первая часть – «истинный диапазон» (true range), или TR. Он рассчитывается путем определения трех значений: текущий максимум за вычетом текущего минимума, текущий максимум минус предыдущее закрытие и текущий минимум минус предыдущее закрытие. Затем необходимо определить наибольшее из трех значений.
Вторая часть – восходящее движение (VM+) и нисходящее движение (VM-). VM+ состоит из абсолютного значения текущего максимума за вычетом предыдущего минимума, а VM- это абсолютное значение текущего минимума минус предыдущий максимум.
Третья – параметр длины, или n (обычно это значение где-то между 14 и 30 днями). Надо взять общую сумму «истинного диапазона» временного периода, VM+ и VM-. Затем необходимо рассчитать «истинный диапазон» по длине n, чтобы получить TRn, VM+ по длине n, чтобы получить VM+n, и VM- по длине n, чтобы получить VM-n.
Для последней части формулы Vortex надо поделить VM+n на TRn, чтобы получить VI+, и поделить VM-n на TRn, чтобы получить VI-.
Как торговать с индикатором Vortex
Давайте рассмотрим пример графика цены акции, под которым находится индикатор Vortex. В этой примере VI+ – красный, а VI- – синий.
На этом графике временной отрезок составляет 14 дней. Цена здесь довольно волатильна, но так как VI+ больше VI-, то можно сказать, что рынок находится в «бычьей» (восходящей) фазе.
Из этого графика также можно узнать, что тенденции на этом рынке в последнее время довольно сильно изменились, и что совсем недавно он находился в «медвежьей» фазе. Трейдер может использовать эту информацию для принятия решений в отношении данной акции.
Недостатки
Индикатор Vortex полезен, но не идеален. Во-первых, он может рассказать трейдеру только о прошлых и нынешних событиях на рынке, но не о том, что произойдет в будущем.
Кроме того, так как Vortex работает с колебаниями рынка, иногда он может давать ложные сигналы, особенно если речь идет о сравнительно коротком периоде времени.
Индикатору Vortex также всего чуть больше 10 лет – это сравнительно молодой аналитический инструмент, не столь испытанный, как некоторые другие его аналоги. Тем не менее, индикатор VI может быть очень полезным, если у вас есть стратегия с Vortex, которая сочетается с другими статистическими инструментами.
Всегда необходимо помнить о необходимости проведения собственных исследований и не забывать о том, что цена акции, товара или криптовалюты может как падать, так и расти. Вы никогда не должны инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять.
